Använda valutakorrelationer till din fördel För att vara en effektiv näringsidkare är det viktigt att du förstår dina hela portföljer känslighet för marknadsvolatilitet. Detta är särskilt så när handel förex. Eftersom valutor prissätts i par, är det inte ett enda par som är helt oberoende av de andra. När du är medveten om dessa korrelationer och hur de ändras kan du använda dem för att kontrollera din totala portföljerexponering. (För en guide till alla forex, kolla in vår Investopedia Special Feature: Forex.) Definiera korrelation Skälet till ömsesidigt beroende av valutapar är lätt att se: om du handlade det brittiska pundet mot den japanska yenen (GBPJPY-paret) till exempel handlar du faktiskt ett derivat av GBPUSD - och USDJPY-paren, därför måste GBPJPY vara något korrelerat med en om inte båda dessa andra valutapar. Men ömsesidigt beroende av valutor härrör från mer än det enkla faktumet att de är parvisa. Medan vissa valutapar kommer att röra sig i tandem, kan andra valutapar flytta i motsatta riktningar, vilket i huvudsak är resultatet av mer komplexa krafter. Korrelation, i den finansiella världen, är den statistiska åtgärden av förhållandet mellan två värdepapper. Korrelationskoefficienten varierar mellan -1 och 1. En korrelation av 1 innebär att de två valutaparna kommer att röra sig i samma riktning 100 av tiden. En korrelation av -1 innebär att de två valutapar kommer att röra sig i motsatt riktning 100 av tiden. En korrelation av noll innebär att förhållandet mellan valutaparet är helt slumpmässigt. Läsa korrelationstabellen Med denna kunskap om korrelationer i åtanke kan vi titta på följande tabeller, vilka visar korrelationer mellan de stora valutapar under februari 2010. Ovanstående tabell visar att under månaden februari (en månad) EURUSD och GBPUSD hade en mycket stark positiv korrelation på 0,95. Detta medför att GBPUSD, när EURUSD rallies, också har samlat 95 gånger. Under de senaste 6 månaderna var korrelationen dock svagare (0.66) men på lång sikt (1 år) har de två valutapar fortfarande en stark korrelation. Däremot hade EURUSD och USDCHF en nästan perfekt negativ korrelation av -1,00. Detta innebär att 100-tiden, när EURUSD rallied, sålde USDCHF av. Detta förhållande gäller även över längre perioder, eftersom korrelationssiffrorna är relativt stabila. Ändå är korrelationer inte alltid stabila. Ta exempelvis USDCAD och USDCHF. Med en koefficient på 0,95 hade de en stark positiv korrelation under det gångna året, men förhållandet försämrades avsevärt i februari 2010 av flera orsaker, bland annat oljepriset och bankens hökighet. (För mer, se Använda räntesatsparitet att handla Forex.) Korrelationer Ändra Det är tydligt då korrelationer ändras, vilket gör att efterföljande förändringar i korrelationer är ännu viktigare. Sentiment och globala ekonomiska faktorer är mycket dynamiska och kan ändå förändras dagligen. Starka korrelationer idag kanske inte överensstämmer med den långsiktiga korrelationen mellan två valutapar. Det är därför mycket viktigt att ta en titt på sexmånaders efterföljande korrelation. Detta ger ett tydligare perspektiv på det genomsnittliga sexmånadersförhållandet mellan de två valutapar som tenderar att vara mer exakt. Korrelationer förändras av olika orsaker, av vilka de vanligaste inkluderar divergerande penningpolitiken, en viss valutapar s känslighet för råvarupriserna, samt unika ekonomiska och politiska faktorer. Här är en tabell som visar de sex månader efterföljande korrelationerna som EURUSD delar med andra par: Beräkna korrelationer själv Det bästa sättet att hålla aktuella på riktningen och styrkan i dina korrelationsparningar är att beräkna dem själv. Det kan låta svårt, men det är faktiskt ganska enkelt. För att beräkna en enkel korrelation, använd bara ett kalkylblad, som Microsoft Excel. Många kartläggningspaket (till och med några fria) låter dig hämta historiska dagliga valutapriser som du sedan kan transportera till Excel. I Excel, använd bara korrelationsfunktionen, som är CORREL (intervall 1, intervall 2). De ettåriga, sex-, tre - och enmånaders bakåtläsningarna ger den mest omfattande uppfattningen om likheterna och skillnaderna i korrelation över tid men du kan själv bestämma vilken eller hur många av dessa mätningar du vill analysera. Här ses korrelationsberäkningsprocessen stegvis för steg: 1. Hämta prissättning för dina två valutapar säger att de är GBPUSD och USDJPY 2. Gör två individuella kolumner, vardera märkta med ett av dessa par. Fyll sedan in kolumnerna med de senaste dagliga priserna som inträffade för varje par under den tidsperiod du analyserar 3. Skriv in CORREL (4) i botten av kolumnerna, i en tom plats. 4. Markera alla data i en av prissättningskolumnerna borde du få en rad celler i formeln rutan. 5. Skriv in komma 6. Upprepa steg 3-5 för den andra valutan 7. Stäng formeln så att den ser ut som CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. Numret som produceras representerar korrelationen mellan de två valutapararna Även om korrelationer förändras är det inte nödvändigt att uppdatera dina nummer varje dag, uppdatera en gång i veckan eller åtminstone en gång i månaden är generellt en bra idé. Hur man använder den för att hantera exponering Nu när du vet hur man beräknar korrelationer är det dags att gå över hur man använder dem till din fördel. För det första kan de hjälpa dig att undvika att gå in i två positioner som avbryter varandra, Till exempel genom att veta att EURUSD och USDCHF rör sig i motsatta riktningar nära du kommer att se att ha en portfölj med långa EURUSD och långa USDCHF är detsamma som att ha praktiskt taget ingen position - det är sant eftersom, som korrelationen indikerar, när EURUSD rallyer, USDCHF kommer att genomgå en selloff. Å andra sidan håller långa EURUSD och långa AUDUSD eller NZDUSD liknar fördubblingen i samma position eftersom korrelationerna är så starka. (Läs mer i Forex: Wading Into valutamarknaden.) Diversifiering är en annan faktor att överväga. Eftersom EURUSD - och AUDUSD-korrelationen traditionellt inte är 100 positivt, kan handlare använda dessa två par för att diversifiera sin risk något medan de fortfarande behåller en kärnriktningsvy. Till exempel, för att uttrycka en bearish utsikt på USD, kan näringsidkaren, i stället för att köpa två partier av EURUSD, köpa en mycket av EURUSD och en del av AUDUSD. Den ofullkomliga korrelationen mellan de två olika valutaparna möjliggör mer diversifiering och marginellt lägre risk. Vidare har centralbankerna i Australien och Europa olika penningpolitiska förskjutningar, så i händelse av en rally i dollar kan den australiska dollarn bli mindre påverkad än euron. eller tvärtom. En näringsidkare kan också använda olika pip - eller punktvärden för sin fördel. Låt oss betrakta EURUSD och USDCHF igen. De har en nästan perfekt negativ korrelation, men värdet på en piprörelse i EURUSD är 10 för en hel del 100 000 enheter medan värdet av en piprörelse i USDCHF är 9,24 för samma antal enheter. Detta innebär att näringsidkare kan använda USDCHF för att säkra EURUSD-exponering. Heres hur hedge skulle fungera: säg en näringsidkare hade en portfölj av en kort EURUSD-mängd på 100 000 enheter och en kort USDCHF-mängd på 100 000 enheter. När EURUSD ökar med tio pips eller poäng, kommer handlaren att vara nere 100 på positionen. Men eftersom USDCHF rör sig motsatt till EURUSD skulle den korta USDCHF-positionen vara lönsam, sannolikt att flytta nära tio pips högre, upp 92,40. Detta skulle göra nettoförlusten av portföljen till -7,60 i stället för -100. Självklart betyder denna häck också mindre vinst vid en stark försäljning av EURUSD. men i värsta fallet blir förlusterna relativt lägre. Oavsett om du vill diversifiera dina positioner eller hitta alternativa par för att utnyttja din synpunkt är det mycket viktigt att vara medveten om korrelationen mellan olika valutapar och deras skiftande trender. Detta är kraftfull kunskap för alla professionella näringsidkare som innehar mer än ett valutapar i sina handelskonton. Sådan kunskap hjälper handelsmän, diversifierar, säkrar eller dubblerar på vinst. Bottom Line För att vara en effektiv näringsidkare är det viktigt att förstå hur olika valutapar rör sig i förhållande till varandra så att handlare bättre kan förstå deras exponering. Vissa valutapar rör sig i takt med varandra, medan andra kan vara polära motsatser. Att lära sig om valutakorrelation hjälper handlare att hantera sina portföljer mer lämpligt. Oavsett din handelsstrategi och om du vill diversifiera dina positioner eller hitta alternativa par för att utnyttja din synpunkt, är det mycket viktigt att tänka på korrelationen mellan olika valutapar och deras skiftande trender. (För mer, kolla in vår Forex Tutorial.) Ett förhållande som utvecklats av Jack Treynor som mäter avkastning som förvärvats över det som kunde ha blivit uppnådd på en risklös. Återköp av utestående aktier (återköp) av ett företag för att minska antalet aktier på marknaden. Företag. En skatteåterbäring är en återbetalning av skatter som betalas till en individ eller hushåll när den faktiska skatteskulden är mindre än beloppet. Det monetära värdet av alla färdiga varor och tjänster som produceras inom ett land gränsar under en viss tidsperiod. Den takt som den allmänna prisnivån på varor och tjänster ökar och följaktligen köpkraften hos. Merchandising är någon form av att främja varor eller tjänster för detaljhandel, inklusive marknadsföringsstrategier, visningsdesign och hur man handlar valuta - och råvarukorrelationer. Korrelationer mellan världens mest omsatta varor och valutapar är vanliga. Till exempel är den kanadensiska dollarn (CAD) korrelerad med oljepriset på grund av export, medan Japan är mottagligt för oljepriser eftersom det importerar det mesta av sin olja. På liknande sätt har Australien (AUD) och Nya Zeeland (NZD) en nära relation till guldpriser och oljepriser. Medan korrelationerna (positiva eller negativa) kan vara betydande, om valutahandlare vill dra nytta av dem är det viktigt att en korrelation handlar ordentligt. Det kommer att finnas tillfällen då ett förhållande bryts ner, och sådana tider kan vara mycket kostsamma för en näringsidkare som inte förstår vad som händer. Att vara medveten om korrelation, övervakning och timing är avgörande för framgångsrik handel baserat på den intermarknadsanalys som tillhandahålls genom granskning av valuta - och råvaruförhållanden. Besluta vilka valuta - och råvaruförhållanden som ska handlas Inte alla valutakvotskorrelationer är värda handel. Traders måste ta hänsyn till provisioner och spridningar. ytterligare avgifter, likviditet och tillgång till information. Valutor och råvaror som är starkt handlade är enklare att hitta information om, kommer att ha mindre spridningar och likviditet som är mer benägna att vara tillräckliga. Kanada är en stor exportör av olja, och därmed påverkas dess ekonomi av oljepriset och det belopp som det kan exportera. Japan är en viktig importör av olja, och oljepriset och det belopp den måste importera påverkar således den japanska ekonomin. På grund av den stora effekten som oljan har på Kanada och Japan, korrelerar CADJPY positivt med oljepriset. Detta par kan övervakas såväl som USDCAD. Nackdelen är att CADJPY generellt sett har en högre spridning och är mindre likvärdig än USDCAD. Eftersom oljan är prissatt i amerikanska dollar över hela världen påverkar den fluktuerande dollarn oljepriserna (och vice versa). Därför kan USDCAD också ses eftersom de två länderna är stora oljeimportörer och exportörer. Figur 1: CADJPY jämfört med justerade oljepriser. Diagrammet visar veckovisa data för 2007 till 2010. Källa: TD Ameritrade Figur 1 visar att det finns tillfällen då valutaparet och oljan avviker. Oljepriset justeras. Figur 2 använder oanpassade oljepriser och genom 2010 kan en stark korrelation ses vilket visar att det är viktigt att övervaka korrelationen i realtid med faktiska handelsdata. Figur 2: CADJPY kontra oförjusterade oljeterminaler (procentuella termer). YTD (2010), dagligen. Källa: TD Ameritrade. Australien är en av de största guldproducenterna i världen. Som ett resultat påverkas dess ekonomi av priset på guld och hur mycket det kan exportera. Nya Zeeland är en stor handelspartner med Australien och är därför mycket mottaglig för fluktuationer i Australiens ekonomi. Det betyder att Nya Zeeland också påverkas mycket av Australiens relation till guld. År 2008 var Australien den fjärde största guldproducenten i världen. Under 2009 var USA den tredje största köparen av guld. Därför är AUDUSD och NZDUSD lämpliga för handel i förhållande till guldpriser. Figur 3: AUDUSD kontra justerade guldterminer (procent). Diagrammet visar veckovisa data för 2007 till 2010. Källa: TD Ameritrade Medan Australien var bland de mindre volymerna av oljeexportörer under 2009 var AUDUSD också positivt korrelerat med oljepriset och dämpades sedan i september. Figur 4: AUDUSD kontra oförjusterade oljeterminaler (procent). YTD (2010), Daily. Källa: TD Ameritrade Valuta råvaruförhållanden kan förändras över tiden. Andra valutahandelsrelationer kan hittas genom att leta efter stora tillverkare av vilken export som helst, samt de stora importörerna av samma varor. Valutakursen mellan exportören och importören är värt att titta på för en korrelation med varan. Besluta vilket instrument att handla in När man vet vilka valutor och råvaror som har starka relationer, måste handlare bestämma vilket omsättningsbart valutapar de kommer att göra sina affärer i, eller om de kommer att handla i varan och valutan. Detta beror på flera faktorer, inklusive avgifter och handlarens möjligheter att komma åt en viss marknad. Diagrammen visar att varan ofta är den mer volatila av instrumenten. Om det är tillgängligt kan en näringsidkare kunna handla råvaru - och valutaparet från ett konto på grund av den omfattande användningen av råvarukontrakt för skillnad (CFD). (Se hur man investerar i varor för mer om detta ämne) Övervakning av korrelation för sprickor Det är också viktigt att påpeka att bara för att det finns ett förhållande i genomsnitt över tiden, betyder det inte att det finns starka korrelationer hela tiden. Medan dessa valutapar är värda att titta på deras höga korrelationstendenser mot en vara, kommer det att finnas tillfällen då den starka korrelationen inte existerar och kan till och med vända om en tid. Ett råvaru - och valutapar som är mycket positivt korrelerat ett år, kan avvika och bli negativt korrelerat i det följande. Handlare som vågar in i korrelationshandel bör vara medvetna om när en korrelation är stark och när den ändras. Övervakning av korrelationer kan göras ganska enkelt med moderna handelsplattformar. En korrelationsindikator kan användas för att visa realtidskorrelationen mellan en vara och ett valutapar över en given period. En näringsidkare kanske vill fånga små skillnader medan de två instrumenten fortfarande är mycket korrelerade övergripande. När divergensen fortsätter och korrelationen försämras måste en näringsidkare gå tillbaka och förstå att denna korrelation kan vara i en försämringsperiod, det är dags att gå till sidlinjen eller ta en annan handelsstrategi för att tillgodose den föränderliga marknaden. Figur 5: CADJPY kontra olje futures och korrelationsindikator. Diagrammet visar veckovisa data för 2008 till 2010. Källa: TD Ameritrade Figur 5 visar den veckovisa CADJPY samt korrelationsindikatorn (15 perioder) som jämför det med oljepremier. Mycket av tiden indikatorn visar en stark korrelation i 0.80-området, men det finns tider då korrelationen faller av. När indikatorn faller under en viss tröskel (till exempel 0,50) är korrelationen inte stark och näringsidkaren kan vänta på att valutan och råvaran återupprättar den starka korrelationen. Skillnader kan användas för handelssignaler. men det bör noteras att skillnader kan variera under långa perioder. Korrelationsindikatorn kan justeras för den tidsram som en näringsidkare handlar om. En längre beräkningsperiod släpper ut resultaten och är bättre för långsiktiga näringsidkare. Förkortning av beräkningsperioden gör indikatorn snabbare men kan också ge kortvariga signaler och möjliggöra korrelationshandel på mindre tidsramar. (För mer information, se Avvikelse: Handelsmässigt mest lönsamma.) Timing the CurrencyCommodity Trade När man tittar på de tidigare diagrammen är det uppenbart att tidsplan och en strategi behövs för att navigera i fluktuella korrelationer mellan valutor och råvaror. Medan exakt inmatning och utträde kommer att bestämmas av näringsidkaren och beror på huruvida de handlar om varan, valutan eller båda bör en näringsidkare vara medveten om flera saker när man går in och ut ur korrelationshandel. Är valutan och råvaran för närvarande korrelerad Hur är det med över tiden Är det en tillgång som leder den andra Är priset avvikande Är en tillgångsklass högre, exempelvis medan den andra tillgångsklassen inte har högre höjder Om så är fallet, vänta för de två att börja flytta ihop igen. Använd ett trendbekräftelsesverktyg. Om avvikelser uppstår, vänta på att en trend uppstår (eller återföring) där valutan och råvaran trenden på sitt lämpliga korrelerade sätt. Figur 6: USDCAD kontra Oil CFD Källa: CFD Trading Genom att övervaka korrelationer kunde flera affärer ha bekräftats på USDCAD och oljemarknaderna över tidsramen som visas i Figur 6. Medan man kunde byta paren under korrelerade tider såg den här tidsramen flera skillnader. När valutan och råvaran regimerade sig utvecklades stora trender. Genom att titta på raster i trendlinjer i både råvaran och valutan eller genom att vänta på en tillgångsklass för att ansluta sig till korrelationsutvecklingen för den andra tillgångsklassen (markerad med blåpilar) kunde flera stora trender ha tagits. Detta liknar att titta på skillnader i korrelationsindikatorn och sedan ta en handel i en trendriktning som råvaru - och valutajustering. Varorna, valutan eller båda kan handlas. Bottom Line på handelsvaluta och råvarukorrelationer Korrelationer mellan valutor och råvaror är inte en exakt vetenskap. Ofta bryts korrelationerna och kan till och med vända om i längre perioder. Handlare måste vara vaksamma när det gäller övervakning av korrelationer för möjligheter. Korrelationsindikatorer eller övervakningsdiagram är två sätt att slutföra denna uppgift. Efter avvikelser kan väntan på råvaran och valutan att anpassa sig i sina respektive trender vara en stark signal - men näringsidkare måste acceptera att avvikelser kan ta lång tid. Förhållandena kan förändras över tiden då länderna ändrar exporten eller importen, vilket kommer att påverka korrelationer. Det är också viktigt att näringsidkare bestämmer hur de ska göra affärer, vare sig i valuta, varan eller båda. Ett förhållande som utvecklats av Jack Treynor som mäter avkastning som förvärvats över det som kunde ha blivit förtjänat på en risklös. Återköp av utestående aktier (återköp) av ett företag för att minska antalet aktier på marknaden. Företag. En skatteåterbäring är en återbetalning av skatter som betalas till en individ eller hushåll när den faktiska skatteskulden är mindre än beloppet. Det monetära värdet av alla färdiga varor och tjänster som produceras inom ett land gränsar under en viss tidsperiod. Den takt som den allmänna prisnivån på varor och tjänster ökar och följaktligen köpkraften hos. Merchandising är någon form av reklam för varor och tjänster för försäljning i detaljhandeln, inklusive marknadsföringsstrategier, visa design and. OANDA 1080108910871086108311001079109110771090 10921072108110831099 cookie 10951090108610731099 1089107610771083107210901100 1085107210961080 10891072108110901099 10871088108610891090109910841080 1074 1080108910871086108311001079108610741072108510801080 1080 108510721089109010881086108010901100 10801093 10891086107510831072108910851086 108710861090108810771073108510861089109011031084 10851072109610801093 10871086108910771090108010901077108310771081. 10601072108110831099 kaka 10851077 10841086107510911090 1073109910901100 108010891087108610831100107910861074107210851099 107610831103 109110891090107210851086107410831077108510801103 10741072109610771081 10831080109510851086108910901080. 1055108610891077109710721103 108510721096 1089107210811090, 10741099 108910861075108310721096107210771090107710891100 1089 10801089108710861083110010791086107410721085108010771084 OANDA8217 109210721081108310861074 cookien 1074 108910861086109010741077109010891090107410801080 1089 10851072109610771081 105510861083108010901080108210861081 108210861085109210801076107710851094108010721083110010851086108910901080. 1048108510891090108810911082109410801080 10871086 107310831086108210801088108610741072108510801102 1080 10911076107210831077108510801102 109210721081108310861074 kaka, 1072 10901072108210781077 1091108710881072107410831077108510801102 108010841080 108710881080107410771076107710851099 10851072 10891072108110901077 aboutcookies. org. 1042 108910831091109510721077 10861075108810721085108010951077108510801103 1080108910871086108311001079108610741072108510801103 109210721081108310861074 kaka 108610871088107710761077108310771085108510991077 1092109110851082109410801080 108510721096107710751086 10891072108110901072 10731091107610911090 1085107710761086108910901091108710851099. 104710721075108810911079108010901100 108410861073108010831100108510991077 1087108810801083108610781077108510801103 1042109310861076 1042109910731088107210901100 1089109510771090: 104210801076107710901100, 108210721082 1089108410771089109010801083108010891100 10741072108311021090108510991077 1087107210881099 108610901085108610891080109010771083110010851086 1076108810911075 10761088109110751072 105010721082 109510801090107210901100 1090107210731083108010941091 1042 108210721078107610861081 110310951077108110821077 1090107210731083108010941099 1089108610761077108810781080109010891103 10821086110110921092108010941080107710851090 10821086108810881077 10831103109410801080 10841077107810761091 10761074109110841103 107410721083110210901085109910841080 108710721088107210841080 (107410771088109010801082107210831100108510991077 107910721075108610831086107410821080) 10791072 108910861086109010741077109010891090107410911102109710801081 108710771088108010861076 1074108810771084107710851080 (10751086108810801079108610851090107210831100108510991077 107910721075108610831086107410821080). 1057 1087108610841086109711001102 108910831077107610911102109710801093 108210721090107710751086108810801081 10841086107810851086 107310991089109010881086 108810721089109610801092108810861074107210901100 109010721073108310801095108510991077 10791085107210951077108510801103. 10541073108810721090108010901077 10741085108010841072108510801077, 109510901086 1085107210831080109510801077 1086109010881080109410721090107710831100108510861081 1082108610881088107710831103109410801080 108910741080107610771090107710831100108910901074109110771090 1086 1082108610881088107710831103109410801080 1076107410911093 10741072108311021090108510991093 108710721088 1074 108710881086109010801074108610871086108310861078108510991093 108510721087108810721074108310771085108011031093 (10851072108710881080108410771088, 10821086107510761072 1094107710851072 10861076108510861081 1087107210881099 1087108610741099109610721077109010891103, 1094107710851072 107610881091107510861081 1087108610851080107810721077109010891103, en 080 10851072108610731086108810861090) 0,0-0,2 1050108610881088107710831103109410801103 1089 1091108810861074108510771084 10861090 10861095107710851100 1085108010791082108610751086 10761086 108510771079108510721095108010901077108311001085108610751086 0,2-0,4 105710831072107310721103, 108510801079108210721103 1082108610881088107710831103109410801103 (10851077 10861095107710851100 107910851072109510801090107710831100108510721103) 0,4-0,7 105910841077108810771085108510721103 1082108610881088107710831103109410801103 0,7-0,9 1057108010831100108510721103, 1074109910891086108210721103 1082108610881088107710831103109410801103 0,9-1,0 10541095107710851100 1089108010831100108510721103 1082108610881088107710831103109410801103 105010721082 10741099109510801089108311031102109010891103 108210861101109210921080109410801077108510901099 1082108610881088107710831103109410801080 10501086110110921092108010941080107710851090 1082108610881088107710831103109410801080 107610831103 1076107410911093 108610731084 10771085108510991093 108210911088108910861074 10741099109510801089108311031077109010891103 10871086 108910831077107610911102109710771081 1092108610881084109110831077: 1042 107610721085108510861081 10871088107710791077108510901072109410801080 108710881077107610861089109010721074108311031077109010891103 109010861083110010821086 10861073109710721103 1080108510921086108810841072109410801103. 1055108810801084107710881099 1087108810801074108610761103109010891103 1080108910821083110210951080109010771083110010851086 1074 10801083108311021089109010881072109010801074108510991093 10941077108311031093 1080 10841086107510911090 10851077 10861090108810721078107210901100 1090107710821091109710801077 1094107710851099 OANDA. 105410851080 10851077 11031074108311031102109010891103 10801085107410771089109010801094108010861085108510861081 1088107710821086108410771085107610721094108010771081 108010831080 10871086107310911078107610771085108010771084 1082 1089108610741077108810961077108510801102 108910761077108310821080. 1056107710791091108311001090107210901099, 10761086108910901080107510851091109010991077 1074 1087108810861096108310861084, 1085107710861073110310791072109010771083110010851086 109110821072107910991074107211021090 10851072 1088107710791091108311001090107210901099 1074 1073109110761091109710771084.How att använda valuta Korrelation i din handel Så nu vet du vilken valuta korrelationen är och hur man läser den av en fin diagram. Men vi satsar på att du undrar hur du använder valutakorrelationer kommer att göra din handel mer framgångsrik Varför behöver du denna underbara skicklighet i din trader8217s verktygspåse Det finns flera anledningar: 1. Eliminera kontraproduktiv handel Att använda korrelationer kan hjälpa dig att hålla dig ur positioner som avbryter varje andra ut. Som tidigare tabell och exempel förklarar vet vi att EURUSD och USDCHF rör sig i motsatt riktning 100. Att öppna en position lång EURUSD OCH lång USDCHF är då meningslös och ibland dyr. Förutom att betala för spridningen två gånger, skulle varje rörelse i priset ta ett par och den andra nere. Vi vill att vårt hårda arbete ska betala med något 2. Hävstångseffekt 8230Or förluster. Du har möjlighet att dubbla upp positioner för att maximera vinsten. Igen tar let8217s att titta på 1 veckans EURUSD - och GBPUSD-förhållande från föregående exempel. Dessa två par har en stark positiv korrelation med GBPUSD som följer bakom EURUSD praktiskt taget steg för steg. Att öppna en lång position för varje par skulle i själva verket vara som att ta EURUSD och fördubbla din position. You8217d använder i princip hävstångseffekt. Mucho vinst om allt går rätt och mycket förluster om sakerna går fel 3. Diversifiera risken Förstå att korrelationer finns kan du också använda olika valutapar men ändå utnyttja din synvinkel. Snarare än att handla ett enda valutapar hela tiden kan du sprida din risk över två par som flyttar på samma sätt. Välj par som har en stark till mycket stark korrelation (cirka 0,7). Till exempel tenderar EURUSD och GBPUSD att röra sig ihop. Den ofullkomliga korrelationen mellan dessa två valutapar ger dig möjlighet att diversifiera vilket bidrar till att minska risken. Let8217s säger you8217re hausse på USD. I stället för att öppna två korta positioner på EURUSD kan du korta en EURUSD och kort en GBPUSD som skulle skydda dig från viss risk och diversifiera din övergripande position. Om den amerikanska dollarn säljs kan euron påverkas i mindre utsträckning än pundet. 4. Säkringsrisk Även om säkring kan leda till att mindre vinster uppnås kan det också bidra till att minimera förluster. Om du öppnar en lång EURUSD-position och det börjar gå emot dig öppnar du en liten lång position i ett par som rör sig mot EURUSD, till exempel USDCHF. Stora förluster avvärjas Du kan utnyttja de olika pipvärdena för varje valutapar. Till exempel, medan EURUSD och USDCHF har en nästan perfekt -1,0 invers korrelation, är deras pip-värden olika. Om du antar att du handlar 10 000 mini-varor, är en pip för EURUSD lika med 1 och en pip för USDCHF lika med 0,93. Om du köper en mini mycket EURUSD, kan du hämta din handel genom att köpa en mini mycket USDCHF. Om EURUSD faller 10 pips, skulle du vara nere 10. Men din USDCHF-handel skulle vara upp 9.30. I stället för att vara nere 10, nu är du bara ner 0.70 Även om säkringar låter som den största saken sedan skivat bröd, har det vissa nackdelar. Om EURUSD samlas, är din vinst begränsad på grund av förlusterna från din USDCHF-position. Korrelationen kan också försämras när som helst. Tänk om EURUSD faller 10 pips och USDCHF går bara upp 5 pips, blir platt eller heck, faller också Ditt konto blöder mer rött än du vill. Var försiktig när du säkrar 5. Bekräfta utbrott och undvik fakeouts. Du kan använda valutakorrelationer för att bekräfta dina handels - eller utgående signaler. Exempelvis verkar EURUSD prova en betydande stödnivå. Du observerar prisåtgärden och letar efter att sälja på en breakout till nackdelen. Eftersom du vet, är EURUSD positivt korrelerad med GBPUSD och negativt korrelerad med USDCHF och USDJPY. Du kontrollerar om de andra tre paren flyttas i samma storlek som EURUSD. Du märker att GBPUSD också handlar nära en betydande stödnivå och både USDCHF och USDJPY handlar nära viktiga motståndsnivåer. Detta berättar att det senaste flyget är dollarrelaterat och bekräftar en eventuell breakout för EURUSD eftersom de andra tre paren flyttar på samma sätt. Så du bestämmer dig för att handla breakout när det inträffar. Nu let8217s antar de andra tre paren flytta INTE i storleksordningen som EURUSD. GBPUSD håller inte faller, USDJPY stiger inte och USDCHF är sidled. Detta är vanligtvis ett starkt tecken på att nedgången i eurousd inte är dollarrelaterad och sannolikt drivs av någon slags negativa EU-nyheter. Priset kan faktiskt handla under den viktiga supportnivån du8217ve har övervakat men eftersom de andra tre korrelerade paren aren8217t flyttar i proportion till EURUSD kommer det att saknas prishöjning och priset kommer tillbaka tillbaka över supportnivån vilket resulterar i en fakeout. Om du fortfarande vill handla denna inställning, eftersom du inte fick någon 8220korrelationsbekräftelse8221 från de andra paren, kan du spela det smart genom att minska risken och handla med en mindre positionsstorlek. Spara dina framsteg genom att logga in och markera lektionen komplett
No comments:
Post a Comment